Нервы финансистов из-за долгов Греции, Испании, Италии и других стран еврозоны уже на пределе. Но ситуация может еще более усугубиться, если возрастет недоверие европейцев к банкам. А это не исключено, если учесть высказываемое мнение о необходимости "добровольно-принудительного" участия некоторых банков в реструктуризации государственного долга Греции. Но настоящей бомбой для европейского банковского сектора может стать оглашение результатов проведенного Европейским банковским управлением (EBA) стресс-теста. Стресс-тесты, проводимые EBA и направленные на укрепление доверия инвесторов к финансовой системе Европейского Союза, могут лишь обострить ситуацию, пишет газета The Wall Street Journal.
В преддверии публикации результатов регуляторы продолжают пересматривать критерии, а банки и политики выступают с критикой EBA и призывают внести изменения в процедуры оценки состоятельности финкомпаний.
В рамках стресс-тестов, проводимых с марта этого года, оценивалась финансовая устойчивость 91 фининститута из 21 страны ЕС. Банкам необходимо будет привлечь дополнительные средства, если показатель достаточности базового капитала первого порядка (Core Tier 1) упадет ниже 5% от активов, взвешенных по риску, при ряде сценариев, которые, в частности, предусматривают сокращение ВВП еврозоны на 0,5% в 2012 году, обвал фондовых рынков на 15% и повышение краткосрочных ставок на рынке МБК на 125 базисных пунктов.
Нынешние стресс-тесты являются более сложными по сравнению с прошлогодними, которые были подвергнуты критике инвесторами как недостаточно жесткие. Кроме того, в этом году банкам приходится раскрывать больше информации о вложениях в суверенные облигации и другие потенциально высокорискованные активы.
Споры вокруг стресс-тестов длились на протяжении многих месяцев и касались практически всех аспектов, начиная с самых общих условий и критериев и заканчивая днем и даже часом публикации результатов, отмечает The Wall Street Journal.
Разногласия между регуляторами, с одной стороны, и банками и политиками - с другой, особенно обострились на этой неделе после того, как длящийся более года долговой кризис вступил в новую фазу и начал непосредственно угрожать Италии и Испании.
В среду один из региональных банков Германии (так называемый Landesbank) Helaba обнародовал сообщение, в заголовке которого руководство кредитного учреждения заявило, что банк успешно прошел стресс-тесты. Однако далее по тексту заявления объявлялось, что EBA при оценке показателя достаточности капитала банка отказался учесть ряд активов на общую сумму порядка 2 млрд. евро. Как следствие, заявляют источники The Wall Street Journal, знакомые с ситуацией, банк, скорее всего, провалит проверку.
Главный исполнительный директор Helaba Ганс-Дитер Бреннер обвинил специалистов EBA в том, что они "необоснованно пригвоздили к позорному столбу такой абсолютно здоровый банк, как Helaba".
В понедельник свои опасения относительно критериев стресс- тестов выразила министр финансов Испании Елена Сальгадо, которая заявила, что более не может придерживаться ранее высказанного ею утверждения, будто все региональные банки страны (именуемые в Испании cajas) успешно пройдут проверки EBA, поскольку регулятор отказывается учитывать некоторые из их активов, ранее отчисленных в резерв на покрытие возможных убытков.
В понедельник же, по данным осведомленного источника, представители нескольких крупных испанских банков провели встречу с руководством Банка Испании, в ходе которой просили ЦБ страны повлиять на EBA с тем, чтобы регулятор включил в стресс-тесты вероятность резкого скачка доходности португальских, ирландских и греческих государственных долговых обязательств. Испанские банки, которые владеют относительно небольшим объемом таких активов по сравнению с французскими и германскими, надеются, что это позволит им лучше выглядеть на общем фоне.
В начале июля группа германских банковских ассоциаций направила в EBA письмо, в котором банки страны выразили обеспокоенность объемом информации, которая будет раскрыта вместе с результатами стресс-тестов. "Учитывая напряженную ситуацию, уже сложившуюся на денежно-кредитных рынках, мы полагаем, что обнародование результатов с нынешним уровнем детализации приведет к усугублению долгового кризиса", - говорится в послании. Неразбериха с критериями стресс-тестов, которые EBA продолжает пересматривать, чтобы гарантировать, что банки не переоценивают собственную устойчивость, вызывает беспокойство и руководителей европейских финансовых ведомств. По данным The Wall Street Journal, в недавно подготовленном послании для EBA говорится, в частности, что "сумятица, вызванная противоречивыми сигналами, в очередной раз ослабит достоверность результатов всего мероприятия и подорвет усилия, направленные на восстановление доверия к банковскому сектору".
Подвергаясь критике за то, что стресс-тесты не учитывают возможность наступление дефолта по обязательствам одной из стран еврозоны, возможность все более вероятную, если учесть ситуацию вокруг Греции, а также столкнувшись с многочисленными попытками банков излишне оптимистично оценивать собственную финансовую устойчивость, специалисты EBA были вынуждены неоднократно изменять некоторые критерии, а также подвергать сомнению ряд данных, предоставленных банками.
Например, в конце прошлой недели EBA отреагировало на признаки излишнего оптимизма среди некоторых банков относительно их прибыли от торговых операций, запретив им пользоваться собственной методологией прогнозирования и обязав вместо этого основывать свои предположения на средних показателях за последние пять лет. В результате, по данным информированных источников, некоторым банкам придется предоставить регулятору дополнительную информацию.
ArrayБанки, которые в этом году будут признаны недокапитализированными по итогам стресс-тестирования Европейского Союза, должны будут представить планы рекапитализации до конца сентября. Затем финкомпаниям могут предоставить еще три месяца для реализации этих планов и привлечения необходимого им дополнительного капитала. Банки должны будут "предоставить заслуживающие доверия планы, раскрывающие их намерения решить проблемы, выявленные в ходе стресс-тестов", говорится в заявлении EBA. Для улучшения показателей капитала банки должны использовать нераспределенную прибыль, допэмиссии акций и продажу активов (finmarket.ru).
Весьма не простая ситуация с капиталами складывается на банковском рынке России.
Половине российских банков из топ-30 пора задуматься об увеличении капитала, заявил директор департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций Банка России Михаил Сухов в четверг на Санкт-Петербургской международной банковской конференции. Для половины наших крупнейших банков (входящих в топ-30) вопрос о дальнейшей динамике капитала по меньшей мере должен находиться в сфере внимания", - сказал он, отметив, что у половины из топ-30 российских банков значение норматива достаточности капитала хотя и находится в пределах установленного, но все же меньше 13%.
Средний уровень достаточности капитала банков РФ чуть больше 17%, однако, подчеркнул М.Сухов, "это не должно никого вводить в заблуждение". "Если просто дополнить величину активов ожидаемым ростом на 20-25% (в 2011 году), то средний норматив достаточности уже уйдет к порядка 15% по банковскому сектору", - сказал он.
Также он предупредил, что Банк России может ужесточить нормативы регулирования банковского сектора в случае, если темпы роста активов в год превысят 30%, и "эта ситуация может оказаться в сфере повышенного внимания для принятия тех или иных регулятивных решений".
М.Сухов отметил, что тенденция роста активов и кредитов в российском банковском секторе долгосрочная. При этом, если в прошлом году темпы роста кредитования и активов отставали от темпов роста ВВП на несколько процентных пунктов, то в 2011 году, при реализации прогноза в 25% по росту кредитов, активы будут расти быстрее темпов прироста ВВП. "Опережающий темп роста активов над ВВП и темпы развития этого соотношения будут находиться в сфере повышенного и пристального внимания, в том числе и с точки зрения регулирования", - подчеркнул М.Сухов.
По его словам, до кризиса темпы роста кредитного портфеля опережали темпы роста ВВП более чем в 2 раза, а темпы прироста активов опережали его почти в 2 раза. "Это ситуация, когда формируются системные риски", - сказал он, отметив, что нужно добиваться того, чтобы темпы роста активов и кредитов не создавали мыльных пузырей. Говоря о требованиях по увеличению минимального капитала, вступающих в силу с 2012 года, М.Сухов отметил, что они вынудят банки увеличить норматив достаточности по сектору не более чем на один процентный пункт. Глава департамента ЦБ порекомендовал банкам использовать момент высокой эффективности банковского бизнеса, который наблюдается в настоящее время. Совокупная прибыль до уплаты налогов российских банков по итогам первого полугодия 2011 года составила 444 млрд. рублей, что является рекордным показателем, отметил он. М.Сухов добавил, что к концу 2011 года банковский сектор РФ может выйти по основным показателям на докризисные уровни, которые были в секторе в 2007 году, когда российские банки находились на пике инвестиционной привлекательности.
На сегодняшний день минимальным требованиям к размеру капитала, вступающим в силу с 2012 года (180 млн. рублей), не соответствуют 155 банков. Еще несколько месяцев назад таких банков было 186. Это, по мнению главы департамента ЦБ, свидетельствует о том, что банки успеют подготовиться к новым требованиям регулятора. Вместе с тем М.Сухов подчеркнул, что совсем небольшие кредитные организации, показывающие низкую рентабельность, не демонстрируют интереса к себе со стороны инвесторов. В этой связи М.Сухов пообещал уделять повышенное внимание к качеству их докапитализации. Он также отметил, что число российских банков продолжает сокращаться. После объявления 14 июля об отзыве лицензий у двух банков число кредитных организаций сократилось до 996.
Кстати, и Центробанк Азербайджана провел оценку необходимости повышения норматива по капитализации банков.
Азербайджанский банковский сектор обладает достаточно устойчивым капиталом, что стало результатом проводимой Центральным банком Азербайджана (ЦБА) политики, направленной на стимулирование капитализации банков, сказали на этой недели в Центробанке. В плане действий на 2011-2015 годы по реализации Госпрограммы по сокращению бедности и устойчивому развитию на 2008-2015 годы, утвержденной президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 28 июня 2011 года, указывалось, что для развития банковской системы страны планируется продолжение наращивания капитализации банков. "С целью сохранения стабильности и устойчивости банковской системы Азербайджана Центробанк последовательно стимулировал капитализацию банков, - сказали в ЦБА. - Наряду с этим процесс капитализации банков должен соответствовать политике роста каждого банка, и политика капитализации каждого банка в отдельности строится на основе этого принципа".
Что касается повышения минимального требования к капиталу банков, то Центробанк провел в этом направлении соответствующую оценку, однако с учетом актуальности этого вопроса итоговое решение еще не принято. "На данном этапе Центробанк, в соответствии с рекомендациями Базельского комитета (Bazel III) по банковскому надзору, основное внимание уделяет структуре и качеству капитала", - сказали в ЦБА.
В настоящее время минимальное требование к капиталу банков составляет 10 миллионов манатов.
По состоянию на первое мая, капитализация банковского сектора Азербайджана составила 2213,2 миллиона манатов, увеличившись в течение года на 9,2%. По статистическим данным ЦБА, число банков с капиталом, превышающим 10 миллионов манатов, составило, по итогам апреля, 41 единицу, сократившись по сравнению с концом 2010 года на один банк, а в сравнении с мартом 2011 года оставшись неизменным. Удельный вес этой категории банков в совокупном объеме капитала всех банков страны в апреле, как в марте и в начале года, составил 98,9 процента. У двух банков (с удельным весом в 0,9 процента) капитал сформирован в пределах от пяти миллионов манатов до 10 миллионов манатов, одного банка (0,2%) - от 3,5 миллиона манатов до пяти миллионов манатов ("Тренд").
|
