Внимание к банковской системе остается в центре внимания регулирующих органов. Несмотря на положительные сигналы в финансовом секторе, многие боятся второй волны банковского кризиса, связанного с невозвратом кредитов.

28 октября Еврокомиссия одобрила реструктуризацию национализированного в 2008 году британского банка Northern Rock, крах которого в 2007 году ознаменовал начало финансового кризиса на Западе, пишет газета "Коммерсант". В рамках реструктуризации Northern Rock будет образован так называемый "плохой банк" - подразделение, в управление которого будут переданы проблемные активы. Со временем "плохой банк" должен быть постепенно ликвидирован. Глава управления ЕС по антимонопольной политике Нели Крус заметила, что такая реструктуризация Northern Rock "позволит банку стать жизнеспособным в долгосрочной перспективе". Некоторые европейские финансовые компании уже объявили о своем намерении последовать требованию Еврокомиссии об упрощении структуры бизнеса. 26 октября нидерландская ING Groep сообщила, что ее банковские и страховые операции будут выделены в две самостоятельные компании, а к 2013 году из ее состава выделят и американское розничное подразделение. Еврокомиссия регулирует реструктуризацию банковского сектора не только за счет выделения проблемных активов, но и за счет принуждения банков к продаже подразделений. Во вторник британские СМИ сообщили со ссылкой на источники в правительстве, что в течение ближайших недель Нели Крус обратится к Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland (RBS) с требованием продать часть подразделений. После появления этих публикаций котировки акций RBS на London Stock Exchange упали на 6%, акций Lloyds - на 13%.

Аналогичные меры планирует правительство США. Во вторник был представлен законопроект, разработанный Федеральным казначейством, который должен наделить Федеральную резервную систему правом требовать, чтобы системно важные банки и финансовые организации (включая "дочки" иностранных компаний) в случае необходимости продали часть своих активов или прекратили работу в определенной сфере. Если этих мер недостаточно для того, чтобы спасти компанию от банкротства, государство должно иметь право взять под контроль эту компанию (NEWSru.com).

Что касается рисков в банковском секторе в СНГ, то здесь большие риски, по мнению международного рейтингового агентства, связаны с просчетами в системе управления. Многие банки СНГ не имеют четкого понимания собственного "аппетита к риску" и часто смешивают роли совета директоров и руководства банка в области управления рисками, что негативно сказывается на уровне контроля за рисками со стороны совета, показывают данные анализа, проведенного международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service.

Как говорится в специальном комментарии агентства "Проблемы и практика управления рисками в банках стран СНГ" (Risk Management Challenges and Practices at CIS Banks), Moody's изучило практику управления рисками 30 банков России, Украины и Казахстана и выделило основные недостатки по всем четырем критериям, оцениваемым в соответствии с методологией оценки качества управления рисками: организационная структура управления рисками, оценка рисков и методы управления ими, а также используемая инфраструктура и информационные системы. "Moody's отмечает, что в целом подразделения, отвечающие за управление рисками, как правило, не являются независимыми и не имеют достаточных полномочий для оспаривания принимаемых решений. В частности, об этом свидетельствует очень высокий уровень сделок со связанными сторонами", - говорит младший вице-президент Moody's Анджело Кортезе, один из авторов отчета.

ArrayРезультаты анализа свидетельствуют о том, что во многих банках СНГ практика управления рисками и их оценки находится на весьма скромном уровне в том, что касается управления лимитами рисков и портфельной оценки рисков при принятии решений по крупным сделкам. Многие банки, например, не устанавливают лимитов риска для отдельных отраслей или географических регионов.

"Агентство также отмечает, что слабый уровень методов и систем управления рисками часто определяется недостатками систем отчетности по рискам и качеством содержащейся в ней информации. В результате многие банки не могут получить полного и своевременного представления о своих рисках", - добавил А.Кортезе.

Moody's считает, что повышение качества управления рисками, вероятно, будет медленным, учитывая низкий уровень корпоративного управления в банках СНГ, а также нормативно-правовую базу, условия регулирования и практику отчетности, которые до сих пор отстают от более развитых рынков. "Повышение авторитета и независимости управляющих рисками в банках стран СНГ будет сложной и длительной задачей, однако Moody's считает решение этой проблемы очень важным для банков СНГ", - отмечает А.Кортезе.

Для достижения высокого уровня управления рисками необходимо, чтобы подразделение банка, отвечающее за риск-менеджмент, имело достаточные полномочия, чтобы подвергать принимаемые решения детальному изучению. Другие вопросы повышения качества управления рисками не могут быть эффективно решены до тех пор, пока в банке не будет создано эффективное и независимое подразделение, занимающееся управлением рисками. Указанные проблемы объясняют, почему у большинства банков СНГ относительно низкий балл за фактор "управление рисками", учитываемый при определении рейтинга. "Эти низкие оценки продолжают негативно влиять на рейтинги банков региона", - говорится в сообщении агентства ("Интерфакс-АФИ").

Отметим, что в последнее время в Азербайджане банковский сектор вновь стал показывать рост по многим показателям. Суммарные активы банков Азербайджана в январе-сентябре 2009 года увеличились на 4,8% - до 10 млрд. 769,7 млн. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке Азербайджана. При этом в сентябре 2009 года по сравнению с августом активы банков выросли на 1,3%. В структуре активов банков наибольший удельный вес имеют кредиты. На их долю приходится 7 млрд. 346,2 млн. манатов, или 68,2% всех активов банков (рост на 7,8%). На долю корреспондентских счетов банков приходится 697,9 млн. манатов, или 6,5% общего объема активов (снижение на 27,3%), наличных средств - 408,2 млн. манатов, или 3,8% (снижение на 11,4%), инвестиций - 774,1 млн. манатов, или 7,2% (снижение на 2,7%).

Кроме того, на долю кредитов и депозитов, выданных финансовому сектору, приходится 511,9 млн. манатов, или 4,8% всех активов (рост на 23,4%), прочие активы составляют 1 млрд. 31,4 млн. манатов, или 9,6% (рост на 24,9%). В структуре пассивов на начало октября текущего года обязательства банков равны 8 млрд. 817,4 млн. манатов, или 81,87% всех пассивов (рост на 2,9%)..